En el año 2000 Gilliam comenzó a dirigir en las Bardenas Reales (Navarra) a un elenco de actores encabezado por Johnny Depp (Sancho), Vanessa Paradis (Dulcinea) y Jean Rochefort (Quijote), pero una serie de incidentes durante el rodaje obligaron a cancelarlo.
El estruendo de los aviones que sobrevolaban la zona complicaba el rodaje y las lluvias torrenciales convirtieron el desierto en el que debía moverse el personaje de Miguel Cervantes en un lodazal, destruyendo parte de los decorados, que no pudieron recuperarse debido al ajustado presupuesto con el que trabajaba Gilliam.
En 2008, el director británico volvió a poner en marcha el proyecto con Robert Duvall como Don Quijote, pero tuvo que cancelarlo de nuevo por problemas de financiación.
Monty Python apareció en las pantallas de la televisión británica entre 1969 y 1974 y es ampliamente considerado como un grupo que con su humor surrealista revolucionó la comedia del Reino Unido. Desde entonces, Monty Python ha tenido a millones de seguidores de todo el mundo y lanzó a los cinco a la fama.